20240605日誌/長篇教學：MACD-V指標 #6

互助社日誌

日期：5/6/2024(Wed)

指數觀點 (向好、向淡、中性；+代表較具趨勢性)

標指($SPX)

短線：中性 (自23/5/2024起)

中線：向好 (自10/5/2024起)

長線：向好 (自1/5/2023起)

納指-100($NDX)

短線：中性 (自30/5/2024起)

中線：向好 (自15/5/2024起)

長線：向好 (自3/4/2023起)

羅素2000(小型股)ETF(IWM)

短線：向淡 (自29/5/2024起)

中線：向好 (自15/5/2024起)

長線：向好 (自2/1/2024起)

日本(貨幣對沖)ETF(DXJ)

短線：向好 (自30/4/2024起)

中線：向好 (自20/5/2024起)

長線：向好 (自1/7/2022起)

M7短線：中性

Granolas短線：中性

標指($SPX)與10周線距離：+1.91%，無異常

VIX: 13.16，無異常

CBOE S&P 500 Dispersion Index: 26.74

$TRIN(10): 1.06，無異常

$TRINQ(10):0.686，短期超買

個股觀察名單：

美股

範圍：標指100($OEX)(+代表較具趨勢性)

新增向好：Colgate-Palmolive(CL); Honeywell(HON); Simon Property(SPG)+

新增向淡：Capital One Financial(COF)+; ConocoPhillips(COP)+; Dow(DOW)+

日股巨企

範圍：https://www.patreon.com/posts/20240311-ri-zhi-100210301

新增向好：Kirin(2503.JP); Itochu(8001.JP); Mitsubishi Heavy Industries(7011.JP); Sony(6758.JP); Mizuho Financial(8411.JP); Recruit(6098.JP); Tokyo Gas(9531.JP)

新增向淡：N/A

(2024年四月起，暫定每月最後一周為教學周，每日刊出長篇教學，直至該題目完成為止。當日如遇需發布市評則除外。)

【長篇教學】MACD-V指標 #6

#1 https://www.patreon.com/posts/20240528ri-zhi-1-105077426

#2 https://www.patreon.com/posts/20240529ri-zhi-2-105145755

#3 https://www.patreon.com/posts/20240530ri-zhi-3-105218213

#4 https://www.patreon.com/posts/20240531ri-zhi-4-105282355

#5 https://www.patreon.com/posts/20240604ri-zhi-5-105543978

前情提要：

1. MACD-V可用於其它MACD及/或計算移動平均線相差的系統。

今日將介紹作者一項以MACD-V為工具的測試，為本期長篇教學作結。

如前所述，MACD-V的讀數，可建構成動能生命周期，由此開啟一些元祖MACD未有之機會。

其中一例，是當價格出現強勁動能時，用來過濾買入信號。

作者進行的測試，是以MACD-V超過70，作為進場信號。該測試只限於造好，工具是DAX德國期貨(作者背景為司職歐資機構交易員)。

當進場信號出現，買入1張DAX；

出場條件有三種：

1. 於買入價+2.85%設限價盤獲利；或

2. 於買入15日後，如有浮動利潤，但未達2.85%，則平倉獲利；或

3. 於買入77日後，如仍未符合以上兩條件之一，則平倉止蝕。

測試於每一交易扣除25歐元，作為滑點和佣金成本。

結果如下： 

首先，交易數目不多。1991-2021年橫跨30年，交易宗數共234單，即平均每年7-8單，每月少於一單(以短期系統而言)。

勝率85.9%；作者另指在201單獲利交易中，95單達至+2.85%限價目標。

測試的盈利因子為2.58，屬於良好。

以下為測試的資金曲線圖： 

作者認為，以上測試本身並未足以作為可交易的系統(如交易頻率、沒有明確止蝕、注碼控制，最大潛水幅度32.79%偏高)，但可作為進一步發展策略的靈感。

大家不妨思考一下，如果確有「MACD-V上破70後，會維持一段短線動力」，可以如何利用來圖利？又，大家會否自行研究一下，在較熟悉的標指、納指100中，一年大概會出現幾多次？出現後普遍走向如何？最後，希望大家可學習並善用此一技術分析工具。

(完)

主要美股業績(含ADR，市值高至低排序)

Lululemon Athletica(LULU)   Dollar Tree(DLTR)

Brown Forman(BF/B)              Campbell Soup(CPB)

GameStop(GME)                     Five Below(FIVE)

Victoria’s Secret(VSCO)        Lovesac(LOVE)

主要經濟數據(歐美日澳)

AUS

Judo Bank Services PMI Final (May)

GDP Growth Rate YoY (Q1)

CHINA

Caixin Composite PMI (May)

Caixin Services PMI (May)

FR

HCOB Services PMI Final (May)

GER

HCOB Services PMI Final (May)

UK

S&P Global Services PMI Final (May)

US

MBA Mortgage Applications (May/31)

ADP Employment Change (May)

S&P Global Composite PMI Final (May)

S&P Global Services PMI Final (May)

ISM Services PMI (May)

CAN

BoC Interest Rate Decision

(大家好，我是Andy 。

隊長引退後，本頁將逐步改版。首先推出的是這個互助社日誌，暫定在所有美股交易日都會刊出。而為方便大家閱讀，如當日有市評、隨筆或教學內容，都會刊於日誌之下。大家可在標題看到當日內容。)

(免責聲明：本人為證監會持牌人，本頁內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本人客戶持有DXJ。)